В 4-5 лет страшные сны и кошмары - это обычное дело для детей такого возраста. Психика ребенка таким образом перерабатывает впечатления. Вам надо его поддерживать и верить тому, что он рассказывает. Если ему страшно одному, побудьте с ним столько, сколько он хочет и так далее.